Стресс-тестирование ободрило Европу

Стресс-тесты крупнейших европейских банков дали хорошие результаты — глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише назвал результаты исследования, затронувшего 60% банковской системы ЕС, «ободряющими»

Стресс-тестирование крупнейших европейских банков дало обнадеживающие результаты: 22 банковские группы в случае развития по наихудшему сценарию смогут справиться с проблемами. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявления со встречи министров финансов ЕС в Гетеборге в четверг.

Глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише назвал результаты стресс-тестов, затронувших 60% банковской системы ЕС, «ободряющими». «Исходные условия, принятые в рамках неблагоприятного сценария, были очень жесткими. Даже с учетом этого наша банковская система способна сопротивляться проблемам, что обнадеживает», — заявил он.

При неблагоприятном сценарии развития экономики банки столкнутся в возможными убытками по кредитам и торговыми потерями в 400 млрд евро в период 2009-2010 годов, что предполагают падение европейского ВВП на 5,2% в 2009 году и на 2,7% в 2010 году. Коэффициент покрытия капитала для всех тестируемых банков при реализации «жесткого сценария» составит выше 8% и не опустится ниже 6% ни у одной кредитной организации

Согласно «основному сценарию», отражающему текущие макроэкономические прогнозы, коэффициент покрытия капитала банков составит выше 9%, тогда как по законам он должен быть минимум 4%.

«У нас достаточный уровень капитализации», — подтвердил председательствующий на встрече европейских министров глава шведского Минфина Андрес Борг. По его словам, результаты банковский тестов должны повысить доверие к кредитной системе ЕС, так как являются самым достоверным исследованием состояния финансовых компаний блока.

Результаты стресс-тестов банков ЕС контрастируют с недавними осторожными комментариями Международного валютного фонда, представители которого на этой неделе заявляли, что банки по всему миру столкнутся со списаниями средств в размере 1,5 трлн долларов к концу следующего года. Этот прогноз основан на текущих экономических прогнозах, а не на худшем из возможных сценариев, который подразумевался стресс-тестированием банков ЕС. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише объяснил такое расхождение в прогнозах тем, что МВФ использовал иную методику, уточняет Dow Jones Newswire.

Заявления европейских регуляторов могут дать импульс роста банковского сектора на биржах, отмечает эксперт ФЦ «Инфина» по банковскому сектору Вероника Чекина. «Было бы странно, если бы результаты стресс-тестов были не «обнадеживающими» после того, как в банковскую систему было влито столько средств господдержки, — отмечает аналитик. — Тем не менее, ни одна страна в ЕС еще не сворачивает поддержку банков, это положительный фактор».

По подсчетам BBC, с начала финансовой нестабильности в 2008 году государства всего мира потратили 11 трлн долларов на спасение банковской и финансовой структуры.

Влияние результатов этих стресс-тестов на российские банки маловероятна, отмечает глава Столичной финкорпорации Павел Геннель. «Никакой жесткой связи между нашими банковскими системами нет. Возможно некоторое влияние этих данных на российский финансовый рынок за счет изменения в политике присутствующих на нем крупных европейских игроков, но и оно достаточно маловероятно. Наш рынок больше зависит от цен на нефть, а возможный выход, например, крупных фондов из капитала европейских банков может привести к чему угодно, но точно не к вложению высвободившихся средств в акции российских компаний», — говорит эксперт.

Напомним, что результаты российских стресс-тестов так и не были обнародованы: в июне 2009 года глава Центробанка РФ Сергей Игнатьев заявил, что результаты тестов 200 российских банков не будут публиковаться. Зарубежные рейтинговые агентства самостоятельно проводили стресс-тестирование российских банках, однако в меньших масштабах, чем ЦБ. Так, 30 июня Fitch заявил, что более половины банков, которые рейтингует агентство, не прошли стресс-тестов по базовому сценарию, который предполагал, что объем просроченной задолженности в российской банковской системе к концу 2009 года может увеличиться до 25%. В результате потребность банков в капитале составит около 37 млрд долларов.

Moody's, в свою очередь, выступило в июле с прогнозом по просроченной задолженности банковского сектора России в 2009 году на уровне 20%, оценив необходимость в докапитализации банков в 40 млрд долларов.